فرمول مدیریت سرمایه

نحوه محاسبه لات (lot) یا حجم در معاملات فارکس
برای انجام معاملات در بازار فارکس همیشه این سوال برای معاملهگران پیش آمده که با چه میزان مقدار لات وارد معامله شوند. محاسبه میزان لات در هر پوزیشن در فارکس یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه و ریسک در این بازار است که انجام صحیح آن میتواند منجر به موفقیت تریدرها شود. در اینجا به نحوه محاسبه لات در فارکس میپردازیم.
فهرست مطالبی که خواهید خواند.
لات در فارکس چیست؟
بسیاری از معامله گران روشهای اشتباهی را برای میزان لاتیج یا محاسبه لات استفاده میکنند، که ممکن است باعث ضررهای سنگینی در حساب معاملاتی آن ها شود. به عنوان مثال برخی از معاملهگران به ازای هر ۱۰۰۰$ برای حجم معاملاتشان ۰.۱ lot در نظر میگیرند که این روش کاملا غیر اصولی و اشتباه است.
در صورتی که حساب معاملاتی شما کوچک باشد، مثلا ۱۰۰$ یا ۲۰۰$، اگر برای هر پوزیشن ۰.۰۱ لات در نظر بگیرید اشکالی ندارد و مدیریت سرمایه در آن لحاظ شده است. اما برای حسابهای بزرگتر این روش برای محاسبه لات منطقی نمیباشد زیرا معامله گران باید با توجه به میزان ریسکی که در نظر دارند و بالانس حساب میزان لاتیج را تعیین کنند.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
برای انجام این کار ابتدا باید با تعریف چند مورد از اصطلاحات فارکسی آشنا باشید.
اولین مورد بالانس (Balance) است. بالانس حساب همان مقدار پول یا موجودی حساب شما میباشد.
دومین مورد Risk ratio یا درصد ریسکی است که برای معاملات در نظر دارید. این مقدار معمولا بین ۱تا ۵ درصد میباشد. توجه داشته باشید که ریسک بیشتر از ۵% در فارکس بسیار خطرناک است و ممکن است حساب شما دچار افت سرمایه زیادی شود که جبران آن کار بسیار سختی است.
سومین مورد حد فرمول مدیریت سرمایه ضرر یا SL است. هر معاملهگر با توجه به استراتژی که استفاده میکند میتواند میزان SL خود را تعیین کند که مقدار حد ضرر به pip برای محاسبه لات و حجم معاملات ضروری است. در واقع این حد ضرر ما است که مقدار لاتیج برای هر معامله را مشخص میکند.
فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰۰$ دارید و میخواهید فقط ۵% یا ۵۰$ ریسک کنید. میزان لات یا حجم معامله شما باید مقداری باشد که اگر SL فعال شد، شما در آن معامله فقط ۵۰$ ضرر کنید.
چهارمین مورد pip value یا ارزش هر پیپ در جفت ارز مورد نظر میباشد. کمتر معاملهگران تازه کاری هستند که به این موضوع توجه داشته باشند، مقدار pip value برای هر جفت ارز در فارکس ممکن است متفاوت باشد و مقدار آن برای محاسبه تعیین لات و حجم معاملات بسیار مهم است.
پنحمین مورد لوریج یا اهرم معاملاتی میباشد که بروکر در اختیار معاملهگران قرار میدهد تا بتوانند حجم بیشتری در معاملاتشان استفاده کنند. هرچقدر که لوریج حساب معاملاتی بیشتر باشد میتوان از میزان لات بیشتری استفاده کرد. مورد بعدی مارجین میباشد که عبارتاستاز مقدار پولی که در حین معامله مورد فرمول مدیریت سرمایه استفاده قرار میگیرد. پیشنهاد میکنیم مقاله تفاوت مارجین و لوریج را مطالعه کنید.
نسبت های لات در فارکس
نام | مقادیر بر حسب ارز پایه | ضریب لات |
---|---|---|
Standard | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
Mini | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۱ |
Micro | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
Nano | ۱۰۰ | ۰.۰۰۱ |
مثالی از محاسبه لات سایز
مثلا pip value در جفت ارز EURUSD به ازای هر یک قرارداد استاندارد یا یک لات برابر فرمول مدیریت سرمایه ۱۰$ است.اما در جفت ارز USDCAD برابر ۷.۹$ میباشد که این مقدار در جفت ارزهایی که یک طرف آن ها دلار نباشد میتواند تغییر کند.
برای محاسبه pip value فرمول مدیریت سرمایه میتوان از یک اندیکاتور استفاده کرد که براحتی مقدار آن را در هر جفت ارز به ما نمایش میدهد. در تصویر زیر میتوانید نحوه نمایش دادن آن را ببینید.
فرمول محاسبه لات در فارکس
حجم معامله = میزان ریسک به دلار/ حد ضرر(pip) * pip value
به عنوان نمونه فرض کنید یک حساب داریم که بالانس آن ۱۰۰۰$ است و میخواهیم ۳% ریسک کنیم که برابر با ۳۰$ است. قصد داریم روی جفت ارز EURCAD معامله بزنیم. مقدار pip value آن برابر با ۷.۶$ است و حد ضرر ما ۵۰ پیپ میباشد. طبق فرمول بالا محاسبه لات و حجم معامله را انجام میدهیم.
حجم معامله= ۳۰$ / ۵۰*۷.۶ که در اینجا حجم یا لاتیج ما برای انجام این معامله باید ۰.۰۷۸ lot باشد. به عبارت دیگر در صورتی که با ۰.۰۷ لات پوزیشن بزنیم و این پوزیشن به ضرر رود تنها ۳۰$ ضرر کردهایم.
حال اگر بالانس حساب ما ۱۰ هزار دلار باشد در همان جفت ارز EURCAD لاتیج ما برای ۲% ریسک و حد ضرر ۷۰ پیپ به شکل زیر خواهد بود:
شاید برای عدهای از معاملهگران سخت باشد که همواره خودشان این محاسبات را انجام دهند به همین منظور نرمافزارها و سایتهایی وجود دارند که این کار را انجام میدهند.
ماشین حساب محاسبه لات
پیشنهاد ما این است که از سایت myfxbook استفاده کنید. در این وبسایت میتوانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر و مقدار بالانس حساب و همچنین مقدار ریسک به راحتی محاسبه لات و حجم معامله خود را انجام دهید.
myfxbook چیست؟
Myfxbook اولین انجمن اجتماعی برای معامله گران فارکس است که می تواند با حساب معاملاتی فارکس شما ارتباط برقرار کند. با انجام این کار به قابلیت های زیر دست پیدا می کنیم:
- سیستم معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
- همه سیستم های معاملاتی خود را در یک مکان سازماندهی و پیگیری کنید.
- از داشبورد نوآورانه برای به روز ماندن از بازارها استفاده کنید.
- یک مدیر پول پیدا کنید.
- برای بهبود مهارت های معاملاتی خود، سایر معامله گران را دنبال کنید.
- صفحه سیستم خود را با مشتریان بالقوه به اشتراک بگذارید.
- بررسی نتایج معاملات.
نتیجه گیری
در این مقاله سعی بر آن شد که نحوه محاسبه لات در فارکس را به صورت کامل توضیح دهیم تا در معاملات خود بتوانید مدیریت سرمایه را به صورت دقیق رعایت کنید. در پایین همین صفحه میتوانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا به آنها پاسخ دهیم و در صورت نیاز این مقاله را بروزرسانی کنیم.
فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه
برای موفقیت در بازی هاي کازینویی و شرط بندی نیاز اسـت کـه ارزش مورد انتظار در شرط بندی را رعایت کنید در ادامه با فرمول ارزیابی ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه سایت هاتم بت را دنبال کنید.
ارزش مورد انتظار در شرط بندی چیست؟
نخستین سوالی کـه باید بـه ان پاسخ دهیم این اسـت کـه میزان مورد انتظار دقیقا چیست؟ارزش مورد انتظار یا همان Expected Value در واقع تمامی احتمالات پیشبینی شده در بازی هستند کـه از جمع کل مقادیر ضرب در احتمال وقوع ان بدست می آید.
در شرطبندی EV یا همان ارزش مورد انتظار احتمال برد و باخت یک کاربر از شرطبندی دریک بازی بر روی احتمالات یکسان در زمانهاي متوالی اسـت. مقدار مثبت ارزش مورد انتظار کـه با +EV نمایش داده می شود نشان دهنده سود و برد در بازی اسـت
. از طرفی مقدار -EV باخت و ضرر در بازی را نشان میدهد. مهمترین وظیفهاي کـه بازیکنان در بازی دارند این اسـت کـه بتوانند این مقدار را در بازی پیشبینی کنند.
فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه
خب، تا بـه اینجای کار دیدیم کـه ارزش مورد انتظار در شرطبندی همان ارزیابی احتمال برد و باخت دریک شرطبندی اسـت. بعد از درک این موضوع وقت ان اسـت کـه شـما بتوانید این مقدار را ارزیابی کنید. برای بدست آوردن این مقدار شـما باید کمی با ریاضی آشتی کنید.
EV: «احتمال سود*مقدار سود در هر شرطبندی» – «احتمال باخت*مقدار باخت در هر شرطبندی»
همانطور کـه از این فرمول مشخص اسـت شـما باید برای ارزیابی این مقدار تنها احتمال برد دریک دست بازی را در مقدار سودی کـه میتوانید در هر دست بدست بیاورید ضرب کنید، در نهایت احتمال باخت هر دست را در مقدار باخت از هر شرطبندی ضرب کنید. در نتیجه این دو مقدار را از هم کم کنید. چیزی کـه بدست می آید همان ارزش مورد انتظار در بازی اسـت. همین!
ضریب های احتمالی در شرط بندی
برای مثال فرض کنید کـه تیم A با ضریب احتمالی 1.263 در مقابل تیم B با ضریب احتمالی 13.500 بازی می کند. میزان احتمال مساوی شدن دو تیم هم برابر با ضریب 6.500 اسـت. اگر کـه بر روی تیم B 104 تا شرطبندی کنید، احتمال دارد کـه 125 دلار برنده شوید. از طرفی احتمال وقوع این اتفاق هم 7.4 درصد می باشد.
با قرار دادن این اعداد و رقم در فرمول نتیجه بـه صورت زیر می شود:
«0.074 x $125» – «0.946 x $10» = -$0.20
نتیجه این ارزیابی -20 دلار شده اسـت.
همانگونه کـه گفتیم مقدار -EV بـه معنی ضرر و احتمال باخت در بازی اسـت. پس در این جا بـه ازای هر شرطبندی احتمال باخت 20 دلار برای شـما وجوددارد.
فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه
اگر کـه شـما بتوانید شرطهاي با ارزش را شناسایی کنید در طولانی مدت سود خوبی خواهید داشت. این یعنی احتمال باخت خودرا کمتر می کنید. فراموش نکنید کـه فرار از باخت در شرطبندی کار بیهودهاي اسـت. زیرا شـما همیشه باید انتظار باختن را داشته باشید و باخت بخشی از شرطبندی اسـت.
اما خب قطعا شـما می توانید با ارزیابی ارزش مورد انتظار ودر نظر گرفتن احتمالات مثبت و منفی بازی شانس خودتان را در بردن افزایش دهید کـه این خودش قدم بزرگی اسـت.
ارزش مورد انتظار منفی صرفا بـه این معنی نیست کـه شـما حتماً در بازی ضرر می کنید. برخلاف پرتاب یک سکه کـه تنها دو احتمال دارد، ارزیابی ارزش مورد انتظار کاملا ذهنی اسـت. یعنی شـما تنها احتمالات را بررسی می کنید – تجربه بیشتر بـه مشاهده احتمالات موجود در بازی کمک بسزایی میکند.
فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه
همانطور کـه گفتیم شرط بندی دارای مجازات هاي سنگین میباشد و این موضوع توسط قاضی مشخص می شود کـه هر فرد با توجه بـه پرونده اي کـه دارد باید چه مجازاتی را متحمل گردد و از این رو بـه صورت کلی اگر بخواهیم برای شـما مثال بزنیم کاربران در سایت هاي شرط بندی با تنها ثبت شرط باید جریمه نقدی پرداخت کنند و این موضوع بستگی دارد کـه فعالیت ان ها تا چه اندازه و بـه چه مدت بوده اسـت.
و از طرفی برای جرم هاي سنگین تر دراین زمینه مجازاتی هم چون حبس، شلاق و یا جریمه نقدی در نظر گرفته می شود کـه همه ی اینها بسته بـه قاضی پرونده داردد زیرا کـه ممکن اسـت ترکیبی از همه ی این موارد را بـه عنوان مجازات فردی مشخص کند و این موضوع در رابطه با هر پرونده متفاوت میباشد و بـه صورت کلی شـما باید فعالیت هاي شرط بندی خودرا بـه شکلی مدیریت کنید کـه بتوانید سود خوبی را از این راه بدست آورده و از طرفی امنیت شـما نیز مشکل دار نشود زیرا کـه شـما باید مواردی را دراین زمینه رعایت کنید کـه امنیت برای شـما دراین زمینه تامین شود و بدون این تدابیر شـما خیلی آسان شناسایی شده و مشکلاتی دراین زمینه برای شـما رخ خواهد داد.
قوانین سایت های شرط بندی
سال هاست کـه قوانین در زمینه شرط بندی هیچ تغییری نکرده اسـت و امروزه با توجه بـه ممنوعیت این فعالیت بازهم سایت هاي شرط بندی کار را برای علاقه مندان بـه این فضا بسیار آسان کرده اند از این رو بـه تازگی طرحی را بـه مجلس پیشنهاد دادند مبتنی بر این کـه مجازات شرط بندی باید افزایش یابد و از طرفی شرط بندی بـه صورت آنلاین باید از شرط بندی بـه صورت حضوری و زیرزمینی جداسازی شده و برای هر کدام میزان مجازات و قوانینی جدایی تنظیم شود.
ورود به سایت معتبر شرط بندی
طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و با این حال این طرح در مجلس بررسی شد اما در نهایت این طرح رد شد زیرا کـه بسیاری معتقد بوده اند کـه مجازات بیشتر دراین زمینه ایجاد نا عدالتی خواهد کرد و این امر سیستم قانونی کشور را زیر سوال خواهد برد بنابر این در حال حاضرر نیز روال قانونی شرط بندی در کشور بـه مانند قدیم طی می شود
ضرورت تغییر فرمول قیمت سوخت پتروشیمیها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: باید پیگیری کنیم فرمول محاسبه نرخ سوخت توسط وزارت نفت به نحوی اصلاح شود که فاصله قیمتی زیادی با کشورهای رقیب تولید کننده گاز وجود نداشته باشد، در این صورت میتوانیم بگوییم قیمتگذاری منطقی انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ششمین میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مشکلات صنعت پتروشیمی و با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونان و مدیران سازمان بورس و تعدادی از مدیران و فعالان صنعت پتروشیمی برگزار شد.
در این گردهمایی که به میزبانی و ابتکار سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد، فعالان صنعت پتروشیمی ضمن بیان مشکلات خود در جریان آخرین پیگیریها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بورس برای رفع مشکلاتشان قرار گرفتند.
در ابتدا مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هدف از برنامههای این چنینی آن است که چالشهای صنایع شنیده و با همفکری طرفین تصمیماتی اتخاد شود که در نهایت به نفع سرمایهگذاری در کشور و مردم باشد، اظهار داشت: یکی از رسالتهای سازمان بورس و اوراق بهادار بحث شفافسازی صنایع پذیرفته شده و حاضر در بورس است.
وی افزود: به طور معمول، ابهام در صنایع، مشکلاتی را پدید میآورد که منجر به زیان سهامداران میشود. بنابراین وظیفه خود میدانیم ابتدا مشکلات و چالشها صنایع مختلف را شناسایی و گام به گام به سمت اصلاح آنها حرکت کنیم.
عشقی با بیان اینکه در چند ماه اخیر چندین مشکل در رابطه با پتروشیمیها رخ داد اما جای هیچ نگرانی نیست، تشریح کرد: اولین موضوع در رابطه با حواشی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ و افزایش قیمت سوخت پتروشیمیها بود که تغییر محسوسی لحاظ شده بود.
وی افزود: محاسبات ما حاکی از فرمول مدیریت سرمایه آن بود که در صورت اجرایی شدن متن لایحه بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه در سال آینده به صنعت تحمیل میشد که نسبت به هزینه ۸۵ هزار میلیارد تومانی کنونی بسیار بالاتر است.
عشقی اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده در نهایت هزینه سوخت پتروشیمیها تغییر اندکی پیدا کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: البته مشکل مهمی که در این رابطه وجود دارد مربوط به فرمول قیمت خوراک و سوخت پتروشیمیها و صنایع است، این فرمول قریب به ۵ سال مشکلی نداشت اما هم اکنون به دلیل مسائل سیاسی و منطقهای که بین روسیه و اتحادیه اروپا شکل گرفته و باعث افزایش ۶ برابری قیمت گاز در اتحادیه اروپا شده برای اولین بار نرخ گاز کشورمان از کل دنیا به غیر از اروپا بیشتر شده است.
وی افزود: باید پیگیری کنیم فرمول توسط وزارت نفت به نحوی اصلاح شود که فاصله قیمتی زیادی با کشورهای رقیب تولید کننده گاز وجود نداشته باشد، در این صورت میتوانیم بگوییم قیمتگذاری منطقی انجام شده است.
عشقی گفت: به هیچ وجه به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم اما نمیتوانیم شاهد آن باشیم که یک صنعت رقابتی با تصمیمات اشتباه از صحنه خارج شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: مطرح میشود حاشیه سود پتروشیمیها زیاد است، البته همین موضوع را درباره صنایع فلزی هم بیان میکنند؛ مسئله اینجاست که این سود در نهایت تبدیل به سرمایهگذاری در صنعت میشود؛ اگر سرمایهگذاری نکنیم صنعت مستهلک میشود.
وی در پایان افزود: دلیل کم بودن استهلاک صنایع ما سرمایه گذاری است که انجام شده است به همین دلیل حاشیه سود تعدیل شده است.
انتقاد از ابلاغ مالیات مواد خام و نیمه خام صادراتی
در بخشی دیگر از این گردهمایی احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به ایراد نقطه نظرات خود پرداخت و اظهار داشت: ضمن تشکر از مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و پیگیریهای انجام شده برای حمایت از صنایع اما هم اکنون صنعت پتروشیمی درگیر مشکلات متعددی است.
وی افزود: اولین موضوع در رابطه با جذب سرمایهگذار است، بررسیها نشان میدهد برای توسعه ظرفیت این صنعت احتیاج به سرمایهگذاری خارجی داریم اما با وجود اینکه سرمایهگذار خارجی هم وجود دارد اما مشکل در تامین تضمین حاکمیتی است، به نظر میرسد دولت میتواند این مشکل را حل کند.
مهدوی ابهری اظهار داشت: طبق قانون در عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تضامینی داده میشود اما سالهاست پیشنهاد میدهیم پتروشیمیها را اعتبار سنجی کنید؛ اینگونه نشود که بخواهیم محصولی در بورس عرضه کنیم اما ایراد گرفته شود که تضمین تا رقم معینی بوده و امکان عرضه وجود ندارد. این مشکل را میتوان حل کرد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، افزود: انتقاد بعدی در رابطه با ابلاغ مالیات مواد خام و نیمه خام صادراتی است، به طور کلی صنعت پتروشیمی به صورت ماهوی مقابل خام فروشی قرار دارد اما به فرمول مدیریت سرمایه برخی از تولیدات نیمه خام اطلاق شده و معافیتهای مالیاتی آن ملغی شده است.
وی افزود: ما تقاضا داریم یک محصول که امکان فنی و اقتصادی تولید آن در کشور وجود دارد اما پتروشیمیها از آن دریغ میکنند را مشخص کنند، آن زمان به سمت برداشتن معافیتهای مالیاتی بروند.
مهدوی ابهری گفت: در رابطه با قیمت گذاری گاز هم به عقیده من وزارت نفت به دلیل بخشی نگری منافع خودش را در نظر گرفته؛ در فرمول قیمت گاز، موضوع مرجع قرار گرفتن هاب کشورهای اروپایی اشتباه است.
ضرورت حمایت از پروژههای توسعهای پتروشیمی
جعفر ربیعی، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از دیگر سخنرانان این گردهمایی بود و اظهار داشت: با توجه به تصمیماتی که برای صنعت پتروشیمی گرفته میشود جمع بندی این است که با سودآوری ما مشکل دارند.
وی افزود: بحث مالیات از مواد خام و نیمه خام صادراتی یک موضوع بیمنطق است؛ به صراحت در قوانین بالادستی ما آمده است هرگونه مانع در مسیر صادرات ممنوع است. از یک طرف مسئولان دولتی از ارزآوری پتروشیمیها تشکر میکنند از سوی دیگر چنین تصمیماتی میگیرند.
ربیعی تصریح کرد: هم اکنون هیچ تولید کننده واقعی داخلی نمیتواند بگوید شرکتهای پتروشیمی کالاهایشان را عرضه نکردهاند.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، اظهار داشت: بحث بعدی در رابطه با پروژههاست، حدود ۳۵ میلیارد دلار پروژه در صنعت پتروشیمی در دستور قرار گرفته است، پروژه اجرا کردن به معنای توسعه منطقهای، اشتغالزایی و . است؛ چه کمکی در این زمینه به ما توسط دولت میشود؟ هیچ.
وی در پایان گفت: پتروشیمیها به دنبال ورود به بالادست هستند، علت هم آن است که دولت منابع لازم را برای توسعه صنایع بالادست نفت و گاز ندارد. البته دلیل دیگر آن است که خودمان هم به دنبال فرمول مدیریت سرمایه خوراک هستیم، اگر پتروشیمیها در صنایع بالادست نفت و گاز سرمایه گذاری نکنند تا چند سال دیگر با بحران مواجه میشویم؛ بی تردید با این تفاسیر احتیاج به حمایت همه جانبه داریم.