میانگین متحرک (Moving average)

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک + فیلم آموزشی

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک با هم صحبت کنیم برای این که روی چارت اضافه کنی این اندیکاتور رو روی قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و سرچ کنید maخوب این اندیکاتور میاد و میانگین ۹ کندل اخیر رو برای ما محاسبه می کنه و روی چارت به نمایش می‌گذارد

این اندیکاتور برای میانگین متحرک (Moving average) ما حکم یک حمایت و مقاومت رو بازی میکنه زمانی که به زیر کندل استیک ها و به زیر روند نمودار بیاد قابلیت حمایت رو دارا است و زمانی که برعکس بالای کندل استیک ها و به روی نمودار بیاد نقشه یک مقاومت را برای ما ایفا می کند و زمانی که هر وقت کندل استیک ها به این خط میانگین متحرک برخورد کنند می بینیم که یک واکنش از سمت این میانگین متحرک خواهیم داشت اگر زیر کندل استیک ها باشد و کندل استیک ها به آن برخورد کنه نقش حمایت بازی میکنه و قیمت به سمت بالا خواهد رفت و اگر میانگین متحرک بالای کندل استیک‌ها باشه و کندر استیک با آن برخورد کنند شاهد یک واکنش و افت قیمتی خواهیم بود پس شما می توانید به خوبی از این اندیکاتور ساده هم به عنوان حمایت ها و مقاومت ها استفاده کنید و هم به عنوان تاییدیه گرفتن از این اندیکاتور میتونی استفاده کنید که قسمت ۲ رو به زودی در سایت قرار خواهیم داد

اندیکاتور میانگین متحرک (قسمت دوم)

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب بوده باشه امروز اومدین تو قسمت دوم میانگین متحرک (Moving average) میانگین های متحرک رو به شما عزیزان توضیح بدیم

شما میتونید با این استراتژی به راحتی سیگنالی جهت خرید و یا فروش تهیه کنید تنها کافیه که تو قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و روی گزینه مووینگ اوریج دوبار کلیک کنید یکیش رو بذارید روی ۱۲ و دیگری رو هم بزارید روی ۲۱ تغییرات رو اعمال کنید که به روی چارت اضافه بشن حال و زمانی که این میانگین متحرک ۱۲ ما بیاد و میانگین متحرک ۲۱ ما رو به سمت بالا بشکنه ما یک سیگنال جهت خرید دریافت خواهیم کرد و همچنین میانگین متحرک ۲۱ روزه بیاد و میانگین متحرک ۱۲ روزه رو به سمت بالا شکست بده ما میتونیم سیگنالی مبنی بر فروش پیدا کنیم همانطور که تو قسمت قبل متوجه شدیم که حمایت و مقاومت را ایفا میکنه اندیکاتور میتونیم خط میانگین متحرک ۱۲ روزه رو سبز رنگ و خط میانگین متحرک ۲۱ روزه رو قرمز رنگ کنیم و حالا کار برای ما ساده تر میشه زمانی که خط سبز بیاد و خط قرمز رو شکست بده و بیاد بالای خط قرمز ما یک سیگنال جهت خرید میتونیم متوجه بشیم و همچنین برعکس اگر خط قرمز خط سبز ما را به سمت بالا شکست بده ما میتونیم جهت فروش اطمینان حاصل کنیم پس این استراتژی در کنار تحلیل تکنیکال ما میتونه خارق العاده باشه میتونه کمک بسیار زیادی به ما در این زمینه بکنه

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك)

اکوبورس: میانگین هاي متحرك از محبوبترین و قدیمی ترین ابزارهاي تحلیل تکنیکی به شمار می روند. میانگین هاي متحرك تشخیص مسیر روند را آسان تر می کنند. بدلیل اینکه اطلاعات قیمت در گذشته براي تشکیل میانگین هاي متحرك به کار می رود آنها بعنوان اندیکاتورهاي پیرو روند در نظر گرفته می شوند.

به گزارش اکوبورس، میانگین هاي متحرك تغییرات در روند را پیش بینی نمی کنند بلکه روند جاري را دنبال می کنند. بنابراین میانگین هاي متحرك براي تشخیص روند و اهداف آینده روند بکار می روند و نه براي پیش بینی.

میانگین متحرك ، نماگري است که متوسط ارزش قیمت اوراق بهادار را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد.در هنگام محاسبه میانگین متحرك ، تحلیل ریاضی میانگین قیمت اوراق بهادار را طی دوره زمانی مشخصی بدست می آورد.بنابراین با تغییر قیمت سهم ، میانگین آن نیز به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

میانگین متحرك عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator شاخص نماي تکنیکی شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران بیشتر بر روي خاصیت حمایت و مقاومت آن حساب باز می شود کاربردي دوگانه یافته است.

از آنجایی که میانگین هاي متحرك نسبت به نمودار قیمت تاخیر دارند،در گروه نشانگرهاي دنبال گر روند قیمت قرار می گیرند. میانگین متحرك شاخص محبوبی است که در اینجا به بررسی کامل آن می پردازیم.

معمول ترین شیوه براي تحلیل میانگین متحرك ، مقایسه رابطه بین میانگین متحرك قیمت سهم با قیمت آن سهم می باشد.

بدین ترتیب تفسیر نخستین ما بوسیله جمله زیر بیان می شود : هرگاه قیمت سهم موفق به عبور و قرار میانگین متحرک (Moving average) گرفتن در بالای میانگین متحرك شود علامتی براي خرید ایجاد می شود و هنگامی که قیمت سهم به زیر میانگین متحرک (Moving average) میانگین متحرك برود موقعیت فروش بوجود می آید.

میانگین متحرك Moving Average
در ادامه پنج نوع میانگین متحرك معروف را بررسی می کنیم که هر یک از این میانگین های متحرک در اکثر نرم افزارهای رایج تحلیل تکنیکال موجود میباشد

میانگین متحرك ساده simple
میانگین متحرك نمایی Exponential
میانگین متحرك مثلثی Triangular
میانگین متحرك متغیر Variable
میانگین متحرك وزنی Weighted linear

براي استفاده از انواع ابزارهاي میانگین متحرك در نرم افزار ، قسمت درج - اندیکاتورها – اندیکاتورهاي روندي – average Moving را انتخاب نموده در قسمت روش نوع میانگین متحرك را مطابق تصویر انتخاب نمایید.

این تنظیمات مربوط به نرم افزار مفید تریدر میباشد گرچه شکل استفاده و تنظیمات در تمامی برنامه ها تقریبا به یک شکل میباشد

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي میانگین متحرک (Moving average) قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

جزئیات خبر

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های میانگین متحرک (Moving average) جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است. وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا میانگین متحرک (Moving average) یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.