فرمول atr

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش کار با اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همنطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR که یکی از اندیکاتور‌های پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌باشد بپردازیم و نحوه کار آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکالی بازار با استفاده از اندیکاتور‌ها هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله جذاب را از دست ندهید.

ATR-شاخص: شرح و استفاده در "فارکس"

همانطور که همه می دانند، نوسانات سطح نوسانات قیمت است. به منظور تعیین خطر بالقوه، لازم است به همه چیز که مربوط به این شاخص. با نظارت بر سطح نوسانات دیده می شود به عنوان هزینه های یک ارز شروع به تغییر به طور چشمگیری در یک دوره زمانی خاص. این به این معنی است که آن را بالا می باشد. اگر قیمت می کند بسیاری را تغییر دهید، اما تنها نوسانات کوچک وجود دارد، این نشان می دهد نوسانات کم است. چگونه به درستی برای اندازه گیری سطح آن؟

برای این منظور، ویژه نمودار توسعه یافته و یا اسیلاتورهای. پیش چگونه در هفته ها و ماه، و برای ساعت ها یا حتی دقیقه: با کمک آنها، ما می توانیم نوسانات بازار در دوره های مختلف زمانی دنبال کنید. به عنوان مثال، معامله گران استفاده از یک ابزار مانند ATR. آن چیست و چگونه کار می کند؟

کند ATR چیست و برای آن ساخته شده است؟

شاخص میانگین واقعی محدوده، و یا ATR، توسط ولز وایلدر به طور خاص برای تعیین نوسانات تغییرات قیمت توسعه داده شد. از همان آغاز، آن را در بازار کالاها، که در آن این ویژگی شایع تر است مورد استفاده قرار گرفت، اما در حال حاضر به طور گسترده ای در میان استفاده معامله گران بازار فارکس. بر روی "فارکس"، اما به ندرت از آن استفاده کنید به تمایز بین مسیر آینده حرکت قیمت. در اغلب موارد، آن است که تنها نیاز به یک ایده در مورد نوسانات اخیر به منظور آماده سازی طرح تجاری آینده است. تنظیم یک نقطه ورود و توقف در سطح مطلوب برای جلوگیری از خروج و یا سریع معکوس به عنوان یک استفاده از این شاخص در نظر گرفته.

طبیعت و درک درستی از میانگین محدوده واقعی

ATR-شاخص به عنوان یک "نوسان ساز" طبقه بندی شده، همانطور که در نتایج نمایش منحنی بین مقادیر محاسبه شده بر اساس سطح نوسانات قیمت برای دوره زمانی انتخاب نوسان است. این یک شاخص پیشرو چرا که هر چیزی در ارتباط با جهت حرکت قیمت نمایش داده نمی. ارزش بالا نمودار نشان می دهد که چارچوبی برای "توقف" ممکن است گسترده تر، به عنوان نقطه ورود. این مانع از حرکت بازار بر علیه شما. با خواندن معامله گر ATR طور موثر می تواند با استراتژی های ردیابی سطح تناسب حرکات قیمت به کار گیرند.

ATR-شاخص: فرمول

ATR یک شاخص کلی عملکرد در نرم افزار مالی Metatrader4 است و فرمول محاسبه توالی شامل مراحل ساده زیر است: برای هر دوره زمانی انتخاب شده، لازم به محاسبه سه شاخص مطلق:

الف) پایین منهای بالا.

ب) بستن بالا منهای دوره قبلی است.

الف) دوره قبلی منهای پایین را ببندید.

TrueRange یا TR، بزرگترین سه تن از محاسبات فوق است. ATR-شاخص نوسان ساز عامل بر اساس میانگین متحرک از شاخص طول انتخاب شده از آن دوره است. نصب و راه اندازی معمولی از این طول "14".

چگونه این نوسان ساز

نرم افزار کامپیوتری انجام کار محاسباتی لازم و تکثیر ATR-شاخص در قالب یک نمودار.

میانگین محدوده واقعی متشکل از یک منحنی نوسان است. به عنوان مثال، زمانی که تجارت با جفت ارز GBP / USD بهتر است آن را نصب آن را از 5 به 29 امتیاز متغیر است. بر روی "قله"، مشاهده شده فرمول atr در یک منحنی، شما بصری می توانید ببینید که "شمع"، در حال گسترش در اندازه، نشان دهنده قدرت موقعیت بازار آن است. اگر مقادیر کم برای یک دوره زمانی خاص ذخیره می شود، بازار تحکیم می شود، و یک استراحت می توان پیش بینی کرد.

چگونه برای قرار دادن یک برنامه؟

درک چگونگی ATR-شاخص (فرمول محاسبه، و غیره)، اجازه می دهد تا در جزئیات چگونه ژنراتور در "فارکس" بازار استفاده می شود، و چگونه به خواندن انواع سیگنال های گرافیکی هستند که در نمودار تولید می شود. چگونه به استفاده از ATR در "فارکس" در بازار؟

به عنوان مثال، ATR با دوره تنظیم "14" را می توان در جدول 15 دقیقه برای جفت ارز GBP / USD نمایش داده شود. این ATR نمودار به عنوان یک خط قرمز نمایش داده شود. ارزش این نوسان ساز در این مورد خواهد 5-29 متفاوت باشد "نقطه است."

ATR-شاخص: چگونه به استفاده از در "فارکس"؟

نکات کلیدی از مرجع lowpoints یا مدت طولانی با مقادیر کم است. با این شاخص به کار بهتر بیش از فریم زمان طولانی تر، به عنوان مثال به صورت روزانه. با این حال، دوره های کوتاه تر ممکن است قرار داده می شود، و تجارت با کمک آنها همچنین می توانید موفق باشد. باید به خاطر تنها که ATR-نور تلاش برای تصویب نوسانات قیمت و قیمت جهت گزارش نشده است. نوسان ساز به طور سنتی در پشت سر هم با استفاده شاخص روند و یا پالس، اجازه می دهد تا مجموعه ای از توقف و زمینه نقطه ورود بهینه.

خطای احتمالی

همانطور که در مورد از هر نمودار شاخص فنی ATR هرگز هم نخواهد شد 100٪ دقیق است. سیگنال های جعلی می توانید از میانگین کیفیت تاخیر در حال حرکت بوجود می آیند، اما در نتیجه سیگنال های مثبت نسبتا سازگار باقی می ماند. در مجموع، این اجازه می دهد تا شما را به "فارکس" -treyderam اطلاعات مفید برای انجام معاملات. برخی از تجربه در توانایی تفسیر و درک سیگنال ATR است در طول فرمول atr زمان توسعه یافته است. علاوه بر این، با دقت و علاوه بر این از هر ابزار شاخص دیگر. این است که برای تایید بیشتر از تغییرات احتمالی روند توصیه می شود.

درک درستی از اصول بالا به شما امکان برای نشان دادن یک سیستم تجاری ساده است که می توان با استفاده ATR-شاخص ساخته شده است. تنظیم آن شامل پارامترهای فوق، جدا شده توسط دوره.

نکات کلیدی

"فارکس" -treydery نیاز به تمرکز بر روی نقاط کلیدی و فرصت ها برای ATR، که شامل "قله» lowpoints. مانند هر شاخص فنی، این نمودار یک درصد معینی از خطا در سیگنال های که در آن تولید می کند. با این حال، سیگنال به درستی تفسیر ممکن است به حد کافی منسجم و مفید است.

در زیر سیستم تجارت است که عمدتا برای اهداف آموزشی طراحی شده است. تجزیه و تحلیل فنی شامل قبلی عمل قیمت و در همان زمان تلاش برای پیش بینی قیمت آینده است. با این حال، آن را به خوبی این واقعیت است که عملکرد گذشته است که تضمین عملکرد آینده تحت فعالیت در بازار یکسان نیست شناخته شده است. با توجه به این بند باید در رسم نمودار به عنوان خوانده شده. Gerchikov توسط ATR-شاخص شامل موارد زیر است. حلقه های سبز در جدول نشان می دهد که نقاط ورود و خروج مطلوب است و بیضی از همان رنگ را نشان می دهد و یا استراحت معکوس، که اجتناب ناپذیر با روند بازار فعلی است. چنین تجزیه و تحلیل استفاده ATR ترین در ترکیب با خطوط آبی موثر شاخص RSI.

شرایط

سیستم تجارت ساده خواهد شد تحت شرایط زیر اجرا شده است.

شناسایی نقطه ورود خود را هنگامی که خط RSI به کمتر از "30" (خط حد پایین تر)، و اضافه کردن 25 "پیپ" (ارزش ATR باید به "1.5X" مقدار).

تنظیم BuyLimit بیش از 2-3٪ از حساب شما.

محل توقف از دست دادن در 25 "نقطه" (ATR در یک مقدار در "1.5X") زیر نقطه ورود.

تعیین نقطه عملکرد زمانی که RSI حد بالایی از خط "70" و ارزش همراه با کاهش ATR از اوج قبلی می گذرد.

مراحل "2" و "3" اصول مدیریت ریسک و منابع مالی که باید در عملیات تجاری استفاده می شود وزن داشت. سیستم تجارت ساده می تواند یک تجارت سودآور 100 "نقطه است." ارائه با این حال، آن را قطعا باید به یاد فرمول atr داشته باشید که در گذشته هیچ تضمینی برای آینده است. با این وجود، توالی مطالعه هدف شما این است، و این داده ها تجزیه و تحلیل فنی است و شاخص ATR شما با موفقیت فراهم می کند.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور ATR

اسیلاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیل‌گر بازار بورس، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال” معرفی شد. این اسیلاتور نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی در آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. اATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده‌های واقعی استفاده می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

فرمول میانگین برد واقعی

اولین قدم در محاسبه ATR، یافتن یک سری مقادیر در محدوده واقعی برای یک ضمانت با وثیقه است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، صرفاً مقدار محدوده بالای آن منهای مقدار محدوده پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی گسترده‌تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

N= دوره زمانی طی شده

Tri= یک محدوده خاص از مقادیر واقعی

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی

معامله گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های فرمول atr معاملاتی کمتری دارند. برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می‌تواند مقدار اسیلاتور ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده‌های قیمت به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین قیمت فعلی را منهای پایین قیمت فعلی، قدر مطلق بالای قیمت فعلی منهای بسته قبلی و قدر مطلق مقدار پایین فعلی منهای بسته قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می‌شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌طور میانگین محاسبه می‌شود.

ATR چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؟

وایلدر در ابتدا ATR را برای کالاها ساخته بود، اگرچه این اندیکاتور می‌تواند برای سهام و شاخص‌ها نیز استفاده شود. ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اسیلاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی با دقت بیشتری اندازه گیری شوند.

نشانگر جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می‌شود. محاسبه اسیلاتور ATR نسبتاً ساده است و فقط به اطلاعات قیمت در گذشته نیاز دارد. ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده روند استفاده می‌شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری برای ورود می‌تواند اعمال شود.

یکی از تکنیک‌های محبوب که به عنوان “خروج لوستر” شناخته می‌شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شده‌است، به این شکل محاسبه می‌شود: خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید، قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می‌شود.

به‌عنوان مثال، ما می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.